Управление капиталом (Money Management) используется трейдерами, для контроля над рисками. Не существует беспроигрышных систем, стратегий, поэтому каждый участник должен быть готов к сценарию, при котором события будут развиваться не в его пользу.
Перед началом торговли, прежде всего, нужно знать, какой суммой, от размера капитала, надо рисковать при сделке. Исходя из риска, мы выбираем размер торгуемого лота. Есть много различных способов поиска такого размера риска, при котором торговля была бы наиболее оптимальна. Рассмотрим способ, который заключается в подборе размера лота, исходя из минимального размера капитала, требуемого, чтобы в случае неблагоприятного развития событий, осталось достаточно средств, для продолжения торговли.
Вопрос лишь в том, как определить величину этого самого «неблагоприятного развития».
При наличии, протестированной на истории котировок, стратегии, вы можете найти этот неблагоприятный участок, предположить, что похожее может возникнуть в будущем и исходя из этого высчитать размер лота, для торговли. Так что, если вы знаете, размер ваших возможных убытков в одной сделке или суммарный убыток в серии сделок, можно найти оптимальный вариант для управления капиталом.
Если у вас нет стратегии, нет данных, о возможных убытках, вам лучше не начинать торговлю, так как в этом случае исход вашей торговли предсказать будет трудно, но более вероятно, что он будет отрицательным.
Но стратегии бывают разные, у них разные параметры и качества. Управление капиталом , для каждой стратегии должно быть свое, исходя из полученных данных.Поэтому давайте рассмотрим модель, к которой можно будет применить несложные математические правила. Для наглядности будем брать круглые цифры.
